Applied Macroeconometrics
| Studiengang | Master |
| Modul: | Applied Economics II |
| Dozent: | Linnemann |
| Umfang / Credits: | 4 SWS / 7,5 Credits |
| Veranstaltungsart: | Vorlesung und Übung |
| Sprache: | Deutsch |
Vorlesung
- Termin: Dienstag 10-12 Uhr
- Ort: SRG1 1.024
- Beginn: 14.04.2026
Übung
Termine:
- Donnerstags 12:15 - 13:45 Uhr in M134
Inhalt
- Grundlagen, Anwendungsbereiche
- Vektorautoregressive Modelle
- Strukturelle Vektorautoregressionen
- Nichtstationarität und Kointegration
- Ökonometrische Schätzung von DSGE-Modellen
Literatur
- L. Kilian und H. Lütkepohl, Structural Vector Autoregressive Analysis, Cambridge University Press (2017)
- W. Enders, Applied Econometric Time Series, 2nd ed., Wiley (2004).
- C. A. Favero, Applied Macroeconometrics, Oxford University Press (2001).
- J. D. Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press (1994).
- H. Lütkepohl, New Introduction to Multiple Time Series Analysis, 2nd ed., Springer (2007).
- K. Neusser, Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften, 2. Auflage, Vieweg (2009).
Kursunterlagen
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