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Fakultät Wirtschaftswissenschaften

Applied Macroeconometrics

Studiengang: Master
Modul:  Applied Economics II
Dozent: Linnemann
Umfang / Credits: 4 SWS / 7,5 Credits
Veranstaltungsart: Vorlesung und Übung
Sprache: Deutsch

Vorlesung

  • Termin: Dienstag 10-12 Uhr
  • Ort: M127
  • Beginn: 09.04.2024

Übung

Termine:

- Dienstags 12:30 - 14:00 Uhr in M134

 

Beginn: 16.04.2024

Inhalt

  1. Grundlagen, Anwendungsbereiche
  2. Vektorautoregressive Modelle
  3. Strukturelle Vektorautoregressionen
  4. Nichtstationarität und Kointegration
  5. Ökonometrische Schätzung von DSGE-Modellen

Literatur

  • L. Kilian und H. Lütkepohl, Structural Vector Autoregressive Analysis, Cambridge University Press (2017)
  • W. Enders, Applied Econometric Time Series, 2nd ed., Wiley (2004).
  • C. A. Favero, Applied Macroeconometrics, Oxford University Press (2001).
  • J. D. Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press (1994).
  • H. Lütkepohl, New Introduction to Multiple Time Series Analysis, 2nd ed., Springer (2007).
  • K. Neusser, Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften, 2. Auflage, Vieweg (2009).

Kursunterlagen

Alle Informationen erhalten Sie im moodle-Raum der Veranstaltung. Sie können sich selbst einschreiben, es ist kein Passwort erforderlich.

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